Der AAP Life Settlement Index wird aus den NAVs der jeweiligen Fonds (vgl. Index Zusammensetzung) berechnet. Die Fonds werden an jedem Berechnungszeitpunkt gleich gewichtet. Der Index wird in US-Dollar berechnet und wurde per Ende 2006 auf 100 indexiert.
Der AAP Life Settlement Index wird einmal monatlich berechnet. Steht für ein Indexbestandteil zum Berechnungszeitpunkt kein aktueller NAV zur Verfügung, so wird dieses Indexbestandteil nicht im Index berücksichtigt. Wird der NAV eines Indexbestandteils im Laufe des folgenden Monats verfügbar oder wird ein veröffentlichter NAV revidiert, so wird der entsprechende Indexstand dieses Berechnungszeitpunktes unter Verwendung des nachträglich veröffentlichten beziehungsweise revidierten NAV korrigiert. Setzt ein Indexbestandteil die NAV-Berechnung aus, so wird das entsprechende Produkt erst wieder im Index berücksichtigt, wenn davon ausgegangen werden kann, dass eine laufende Verfügbarkeit wieder gewährleistet ist.
Wird ein neuer Fonds in den Index aufgenommen, so werden die historischen Indexstände des AAP Life Settlement Index in keinem Fall unter Berücksichtigung des neuen Fonds rückwirkend neu berechnet. Analog gilt, dass wenn ein Fonds aus dem Index entfernt wird (vgl. Index Zusammensetzung), die historischen Indexstände des AAP Life Settlement Index ebenfalls nicht neu berechnet werden.
Der AAP Life Settlement Index wird von Structured Solutions AG, Frankfurt a. M. berechnet und an die Informationsdienstleister Bloomberg und Reuters verteilt (Bloomberg Code: AAPIDX; Reuters RIC: .AAPIDX; ISIN: DE000SLA0AP1; WKN: SLA0AP). Die für die Berechnung des Index relevanten Parameter und Informationen sind auf der Seite http://www.structured-solutions.de und ihren Unterseiten sowie auf Anfrage bei AA-Partners AG verfügbar.